Moving Average + Rsi Strategy

Estratégias de médias móveis. Por Casey Murphy Analista sênior Diferentes investidores usam médias móveis por razões diferentes Alguns usá-los como sua principal ferramenta analítica, enquanto outros simplesmente usá-los como um construtor de confiança para apoiar suas decisões de investimento Nesta seção, vamos apresentar alguns Diferentes tipos de estratégias - incorporá-los em seu estilo de negociação é até você. Crossovers Um crossover é o tipo mais básico de sinal e é favorecido entre muitos comerciantes, porque ele remove toda a emoção O tipo mais básico de crossover é quando o preço de um ativo Move-se de um lado de uma média móvel e fecha-se no outro Os crossovers do preço são usados ​​por comerciantes para identificar mudanças no momentum e podem ser usados ​​como uma entrada ou uma estratégia básica da saída Como você pode ver na figura 1, uma cruz abaixo de uma média móvel pode Sinal de início de uma tendência de baixa e seria provavelmente utilizado pelos comerciantes como um sinal para fechar qualquer posições longas existentes Inversamente, um fim acima de uma média móvel de baixo pode sugerir É o início de uma nova tendência de alta. O segundo tipo de crossover ocorre quando uma média de curto prazo cruza através de uma média de longo prazo Este sinal é usado pelos comerciantes para identificar que momento está mudando em uma direção e que um forte movimento é provavelmente se aproximando Um sinal de compra é gerado quando a média de curto prazo cruza acima da média de longo prazo, enquanto um sinal de venda é acionado por um cruzamento médio de curto prazo abaixo de uma média de longo prazo Como você pode ver no gráfico abaixo, esse sinal é Muito objetiva, e é por isso que é tão popular. Triple Crossover e da Faixa Média Movendo Médias móveis adicionais podem ser adicionados ao gráfico para aumentar a validade do sinal Muitos comerciantes vão colocar a movimentação de cinco, 10 e 20 dias As médias para um gráfico e esperar até que a média de cinco dias cruza-se através dos outros este é geralmente o sinal de compra principal Esperando para a média de 10 dias para atravessar a média de 20 dias é muitas vezes usado como confirmação, uma tática que muitas vezes reduz a Numbe R de sinais falsos Aumentar o número de médias móveis, como visto no método de cruzamento triplo, é uma das melhores maneiras de medir a força de uma tendência ea probabilidade de que a tendência vai continuar. Isso levanta a questão O que aconteceria se você Continuou acrescentando médias móveis Algumas pessoas argumentam que se uma média móvel é útil, então 10 ou mais deve ser ainda melhor Isso nos leva a uma técnica conhecida como a fita média móvel Como você pode ver a partir do gráfico abaixo, muitas médias móveis são colocados em O mesmo gráfico e são usados ​​para julgar a força da tendência atual Quando todas as médias móveis estão se movendo na mesma direção, a tendência é dita ser forte Reversões são confirmadas quando as médias cruzam e cabeça na direção oposta. A mudança das condições é explicada pelo número de períodos de tempo utilizados nas médias móveis. Quanto mais curtos os períodos de tempo utilizados nos cálculos, mais sensível a média é a ligeira variação de preços. E as fitas mais comuns começa com uma média móvel de 50 dias e acrescenta médias em incrementos de 10 dias até a média final de 200 Este tipo de média é bom para identificar tendências de longo prazo reversals. Filters Um filtro é qualquer técnica utilizada em técnicas Por exemplo, muitos investidores podem optar por esperar até que uma segurança cruza acima de uma média móvel e é pelo menos 10 acima da média antes de colocar uma ordem Esta é uma tentativa de certificar-se de que o crossover é válido E para reduzir o número de sinais falsos A desvantagem de depender de filtros muito é que algum do ganho é desistido e que poderia levar a sentir como você perdeu o barco Estes sentimentos negativos irão diminuir ao longo do tempo como você constantemente ajustar os critérios Usado para o seu filtro Não há regras definidas ou coisas para olhar para fora para quando a filtragem é simplesmente uma ferramenta adicional que lhe permitirá investir com confiança. Envelope Médio Mover Outra estratégia que i Por exemplo, no gráfico a seguir, um envelope 5 é colocado em torno de uma média móvel de 25 dias. Os comerciantes irão se concentrar em uma média móvel. Observar essas bandas para ver se eles agem como áreas fortes de apoio ou resistência Observe como o movimento muitas vezes inverte a direção depois de se aproximar de um dos níveis Um movimento de preço além da banda pode sinalizar um período de exaustão e os comerciantes vão assistir a uma inversão em direção ao Média média. Moving média - MA. BREAKING DOWN média móvel - MA. As um exemplo SMA, considere uma segurança com os seguintes preços de fechamento durante 15 days. Week 1 5 dias 20, 22, 24, 25, 23.Week 2 5 dias 26, 28, 26, 29, 27.Week 3 5 dias 28, 30, 27, 29, 28.A MA de 10 dias seria média os preços de fechamento para os primeiros 10 dias como o primeiro ponto de dados O próximo ponto de dados seria Cair o preço o mais adiantado, adicionar o preço no dia 11 e tomar a média, e assim por diante como Mostrado abaixo. Como observado anteriormente, MAs atraso ação preço atual porque eles são baseados em preços passados ​​quanto maior o período de tempo para o MA, maior o atraso Assim, um MA de 200 dias terá um grau muito maior de atraso do que um 20- Dia MA porque contém preços para os últimos 200 dias A duração do MA para usar depende dos objetivos de negociação, com MA mais curto usado para negociação de curto prazo e MA de longo prazo mais adequado para investidores de longo prazo O MA de 200 dias É amplamente seguido por investidores e comerciantes, com pausas acima e abaixo desta média móvel considerada como importante trading signals. MAs também transmitir importantes sinais de negociação por conta própria, ou quando duas médias se cruzam sobre um aumento MA indica que a segurança está em uma tendência de alta Enquanto um declínio MA indica que está em uma tendência de baixa Da mesma forma, o impulso ascendente é confirmado com um crossover de alta que ocorre quando um MA de curto prazo cruza acima de um MA de longo prazo Momento de baixa é confirmada com um crossover de baixa, que ocorre quando Um MA de curto prazo cruza abaixo de um MA. MetaTrader Expert Advisor. Sistemas mais longos de longo prazo estão as melhores chances de sucesso por não se tornar excessivamente curva-fit No entanto, adicionar um filtro simples para um sistema robusto pode ser uma ótima maneira de melhorar a sua Rentabilidade, desde que você também analisar como ele pode alterar quaisquer riscos ou preconceitos incorporados no sistema O Moving Average Crossover System com RSI Filter é um excelente exemplo disso. About The System. Este sistema usa o SMA 30 unidades para a média rápida e 100 unidades SMA para a média lenta Porque a sua média rápida é um pouco mais lento do que o SPY 10 100 Long Only Movendo Média Crossover System deve gerar menos comércio total sinais Será interessante ver se isso leva a uma maior taxa de vitória. O sistema também usa o indicador RSI como um filtro Este é projetado para manter o sistema fora dos comércios em mercados que não estão tendendo, o que também deve levar a uma maior taxa de vitória. O sistema entra em uma posição longa quando o SMA 30 unidades Cruza acima do SMA de 100 unidades se o RSI estiver acima de 50. Ele entra em uma posição curta quando o SMA de 30 unidades cruza abaixo do SMA de 100 unidades se o RSI estiver abaixo de 50. O sistema sai de uma posição longa se o SMA de 30 unidades 100 unidades SMA, ou se o RSI cai abaixo de 30 Ele sai de uma posição curta se o SMA de 30 unidades retroceder acima do SMA de 100 unidades ou se o RSI sobe acima de 70 Ele também implementa uma parada de arrasto que se baseia na volatilidade do E estabelece uma paragem inicial na mais recente baixa para uma posição longa ou a mais recente alta para uma posição curta. Diário FXI gráfico, o ETF EURUSD, mostra as regras do sistema em ação.30 unidade SMA cruza acima de 100 unidades SMA. 30 unidade SMA cruza abaixo de 100 unidade SMA.30 unidade SMA cruza abaixo de 100 unidades SMA, ou. RSI cai abaixo de 30, ou. Trailing Stop é atingido, ou. Initial Stop é hit. Exit Short Quando.30 unidade SMA cruza acima do 100 Unidade SMA, ou. RSI sobe acima de 70, ou. Trailing Stop é atingido, ou. Initial Stop é hit. Backtesting Results. O backtesti Ng resultados que eu encontrei para este sistema foram a partir do mercado Euro vs US dólar de 2004 a 2011 usando um período de tempo diário Durante esses sete anos, o sistema só fez 14 comércios, por isso definitivamente filtrado para fora uma grande parte da ação A questão é Ou não filtrado para fora os bons negócios ou os ruins ones. Of aqueles 14 comércios, oito foram vencedores e seis foram perdedores Isso dá ao sistema uma taxa de 57 vitórias, que sabemos que pode ser negociado com muito sucesso desde que a taxa de lucro também é forte. Backtesting relatórios para sistemas de Forex usar um stat chamado fator de lucro Este número é calculado dividindo o lucro bruto pela perda bruta Isso nos dá o lucro médio que podemos esperar por unidade de risco Os resultados para este relatório backtesting deu a este sistema um lucro fator De 3 61 Isso significa que, a longo prazo, esse sistema proporcionará retorno positivo. Para um ponto de comparação, o Sistema de Crossover Médio de Movimento Triplo teve apenas um fator de lucro de 1 10, então o Crossover de Média Móvel Sistema com RSI é provável ser três vezes mais rentável Isso significa que usando um número maior para a média rápida e adicionando o filtro RSI deve ser filtrar alguns dos comércios menos produtivos. Estes números são ainda suportados pelo fato de que a média O lucro foi pouco mais de duas vezes maior do que a perda média. No entanto, apesar dessas razões positivas, o sistema sofreu um abaixamento máximo de quase 40. Tamanho da amostra. O fato de que este sistema dá tão poucos sinais é tanto a sua maior força e sua maior fraqueza Colocar menos negócios e mantê-los por períodos mais longos de tempo vai manter os custos de transação de se tornar um fator. No entanto, analisando 14 operações que ocorreram ao longo de sete anos poderia levar os resultados a ser distorcida por causa da pequena amostra size. I curioso como este sistema teria Realizado se fosse negociado através de uma dúzia de pares de moedas diferentes durante o mesmo período de tempo Além disso, como teria se realizado se o backtest regressou 50 anos ou testou o Sistema em índices de estoque ou commodities Há claramente estatísticas positivas para justificar a exploração adicional deste sistema, mas seria tolice para o comércio de dinheiro real com base nos resultados de 14 trades. Trading Example. An exemplo deste sistema em funcionamento pode ser visto em O gráfico atual do FXI Por volta de 18 de março deste ano, o SMA de 30 dias cruzou abaixo do SMA de 100 dias Naquele tempo, o RSI também estava abaixo de 50 Isso teria desencadeado uma posição curta em algum lugar abaixo de 36 A parada inicial provavelmente teria Foi colocada acima do recorde recente em 38. A meados de abril, o preço caiu para 34 e teríamos sido sentado em um bom lucro O preço, em seguida, recuperou quase acionar a nossa paragem inicial em 38 no início de Maio antes de bater quase todos os Até 30 no final de junho. Desde então, ele voltou para a faixa 34. Em nenhum ponto durante nenhuma dessas ações, o SMA de 30 dias voltou acima da SMA de 100 dias, eo RSI permaneceu abaixo de 70. Aqueles teriam desencadeado um e Xit Enquanto o preço veio perto de nossa parada inicial, não bastante chegar lá, de modo que teria mantido-nos no comércio também. A única coisa que poderia ter causado uma saída teria sido a parada de arrasto, que teria dependido Sobre o quanto a volatilidade que nós o definimos para permitir É ainda cedo para dizer se nós quereria ter sido parado para fora ou não. Sobre o indicador de RSI. O indicador de RSI foi desenvolvido por J Welles Wilder e foi caracterizado em seu livro 1978 , Novos Conceitos em Sistemas Técnicos de Negociação É um indicador de momentum que oscila entre zero e 100, indicando a velocidade e mudança de preço. Muitos comerciantes de impulso utilizam o RSI como um indicador de sobre-venda oversold. O RSI é calculado primeiro calculando RS, que é o ganho médio Dos últimos n períodos divididos pela perda média dos últimos n períodos O valor de n é geralmente de 14 dias. RS Average Gain Average Loss. Once RS é calculado, a seguinte equação é usada para fazer esse valor em um oscilante indicator. RSI 100 100 1 RS. Isso nos dará um valor entre zero e 100 Qualquer valor acima de 70 é geralmente considerado sobre-comprado, e qualquer valor abaixo de 30 é considerado sobre-vendido No entanto, como esse sistema é um sistema de tendência seguinte, overbought e oversold não têm sua Conotações negativas habituais.